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合约网格

发布于 2022年6月17日更新于 2024年9月12日阅读时长 6 分钟

OKX 合约网格简介

合约网格交易是一种自动化策略，通过在特定价格范围内设置的间隔交易期货合约。该策略会在每个定义的网格内持续低买高卖，从波动市场中获利。
目前，合约网格支持所有 USDT 保证金和 USDC 保证金合约，未来将支持加密货币保证金合约。

OKX 合约网格如何运作？

合约网格的本质是“波动套利”，因此该策略适用于市场横盘或价格在范围内持续波动的市场。同时，合约网格策略可以是有方向性的，包括：

  1. 多头合约网格：将在创建时以市场价格建立多头头寸，并在价格上涨时通过平仓获利。适用于看涨的波动市场。

  2. 空头合约网格：仅持有空头头寸，在价格下跌时平仓获利。适用于看空的波动市场。

  3. 中性合约网格：同时持有多头和空头头寸，当价格高于基准价时做空期货合约，低于基准价时做多期货合约。

用户可根据对市场前景的判断选择相应的合约网格策略。

如何开始交易

Web：在顶栏选择交易 > 策略交易 > 策略广场，然后点击合约网格。

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App：进入交易页面，选择交易，然后点击合约网格。

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手动输入参数、复制领先带单员的，或使用回测的 AI 参数，并确认总投资金额以创建合约网格（创建后，初始资金将与交易账户隔离，仅用于网格交易）。

设置选项

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  1. 手动创建：根据您的市场分析设置参数

  2. 填入AI参数：根据交易的回测策略自动填充推荐参数

  3. AI 策略：使用回测策略推荐的参数（这些参数基于该交易对的每周回测）

  4. 策略跟单：一键复制市场上领先带单员的获胜

网格交易参数

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  1. 区间最低价：当市场价格低于最低价时，将停止下单。

  2. 区间最高价：当市场价格高于最高价时，将停止下单。

  3. 网格数量：网格数量表示在价格范围内划分的挂单数量。例如，价格范围为 100 ~ 400，模式为算术，网格数量为 3，则分为 100 ~ 200、200 ~ 300 和 300 ~ 400 三个网格。

  4. 模式 - 等差网格：保持每个网格之间的差值相同。（例如：1、2、3、4）

  5. 模式 - 等比网格：保持每个网格之间的比率相同。（例如：1、2、4、8）

  6. 杠杆：策略中交易合约时使用的杠杆。目前最高杠杆为 50 倍。

  7. 投入保证金：投入该网格策略的实际金额，网格启动后将独立使用。

  8. 高级 - 止盈/止损价格：当价格达到预定义的止盈/止损值时，将停止运行并通过市价单平仓。

  9. 策略开启时立即建仓：策略激活时可以开第一笔仓位。例如，在多头网格中，一旦创建，即可在市场价格建部分仓位，并在价格上涨时平多头仓位获利，空头同理。

  10. 总金额：总金额与杠杆，计算方式：投资保证金 x 杠杆。

  11. 预估强平价（做多）：假设网格中的所有多头订单均已成交时，多头头寸的估算爆仓价格。

  12. 预估强平价（做空）：假设网格中的所有空头订单均已成交时，空头头寸的估算爆仓价格。

管理您的合约网格

Web：进入 OKX 策略交易主页，选择“我的策略”，将进入仪表盘以管理正在运行的策略。

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App：进入 OKX 交易主页，选择“我的策略”，将进入“我的策略”页面以管理正在运行的策略。

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网格管理功能

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  1. 增加仓位：通过增加每个网格分配的金额，提高投资，增加每个网格的价值。

  2. 调整保证金：分配额外保证金，以降低爆仓风险，而不改变每个网格的分配金额。

  3. 停止：停止后，系统将取消所有挂单并按市场价格出售您的加密货币。出售的资金将返回到您的交易账户。

  4. 详情：通过访问详情页面查看更多关于您正在运行的的信息。

  5. 复制参数：一键设置，使用相同参数重新创建您的运行策略。

案例示例

假设交易者 A 根据以下参数创建了一个合约网格策略：

  • 交易对：BTCUSDT 永续合约

  • 网格方向：做多网格

  • 区间最低价：50,000 USDT

  • 区间最高价：100,000 USDT

  • 网格数量：50

  • 网格模式：等差

  • 杠杆：2x

  • 投入保证金：5,000 USDT

  • 策略开启时立即建仓：是

  • 策略激活时 BTCUSDT 永续合约价格：60,100 USDT

运行过程

  1. 阶段 1 - 初始下单：系统将计算每个网格级别的价格，分别为 50,000 USDT、51,000 USDT、52,000 USDT 直至 98,000 USDT、99,000 USDT、100,000 USDT，并在每个网格以 2 倍杠杆下买入单。一旦某个网格中的买单成交，相应的卖单将在上一级别打开。在初始化时，将从 50,000 USDT 到 99,000 USDT 放置 50 个买单。市场价格为 60,100 USDT，61,000 USDT 及以上的所有买单将立即成交，并为每个已成交的买单设立相应的卖单。最终，将在 50,000 USDT 至 60,000 USDT 的每个网格级别放置买单，并在 62,000 USDT 至 100,000 USDT 的每个网格级别放置卖单。

  2. 阶段 2 - 操作：当价格跌至 60,000 USDT 以下时买单将被填补，同时在最近的上一级别 (61,000 USDT) 打开卖单。相反，如果价格上涨至 62,000 USDT 以上，62,000 USDT 的卖单将被填补，同时在最近的下一级别 (61,000 USDT) 打开买单。

  3. 场景 - 超出价格区间：如果市场价格跌出价格范围，您可以选择终止策略，或等待价格回到您设定的范围内。如果选择终止，所有挂单将被取消，仓位将按当前市场价格平仓，资产将自动计入您的交易账户。

风险提醒和注意事项

  1. 如果当前价格低于定义的“最低价格”，将停止下新订单。如果价格持续下跌且未能回升至网格价格范围内，您持有的头寸将蒙受损失，如使用杠杆，可能导致强制平仓。因此，建议在网格“最低价格”下方设置止损价格，以避免最糟情况下的巨大损失。

  2. 投入网格的资金将与您的交易账户隔离，独立用于交易。因此，用户需要关注将资金转入后交易账户整体头寸的风险。

  3. 当合约网格运行时，如遇不可预测的情况，例如底层加密资产暂停交易或下市，将自动停止。

帮助中心

如对合约网格有其他疑问，可通过以下链接联系帮助中心代理以获取更多支持：帮助中心

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