Эта страница предназначена исключительно для справочных целей. Некоторые услуги и функции могут быть недоступны в вашем регионе.

Индикатор MACD: как использовать импульс для торговли криптовалютой

Вопреки распространенному мнению, торговать криптовалютой не так просто. Быстрое изменение цен может потрясти тех, кто не привык к волатильности криптовалютных рынков. К счастью, здесь может помочь технический анализ (ТА). Инструменты ТА предоставляют необходимую информацию для анализа движения цен и определения потенциальных торговых возможностей.

Одним из самых популярных технических индикаторов импульса является схождение-расхождение скользящих средних (MACD). MACD — один из ключевых индикаторов на основе импульса, который помогает выявлять потенциальные тренды и отслеживать развороты с помощью конвергенции и дивергенции. Это универсальный индикатор, с которого можно начинать знакомство с импульсной торговлей.

Хотите узнать больше? В этой статье рассмотрим все подробности о MACD: способы использования, достоинства и недостатки, а также применение в торговой стратегии.

Если кратко

  • MACD — это индикатор импульса, который определяет тренд и оценивает его силу с помощью линии MACD, сигнальной линии и гистограммы.

  • Индикатор MACD прост и понятен в использовании. Он помогает выявлять тренды и изменения импульса.

  • MACD — запаздывающий индикатор, поэтому он может генерировать ложные сигналы и отставать от движения цены.

  • Для определения потенциальных трендов с помощью MACD важно искать пересечения, дивергенции и пересечения нулевых линий.

  • Для продвинутого использования MACD отслеживайте скрытые дивергенции, когда цены и импульс MACD движутся в противоположные стороны.

Зачем нужен TA и технические индикаторы

Перед погружением в специфику MACD нужно понять, в чем заключается польза технических индикаторов. Если фундаментальный анализ фокусируется на предполагаемой базовой стоимости проекта, то технический анализ изучает исторические графики цен и объем торгов, чтобы выявить закономерность и предсказать будущее движение цен. Успех торговли зависит от сочетания многих факторов, поэтому технические индикаторы его не гарантируют. Однако их ценные сведения о будущем рынка могут увеличить шансы на прибыль.

Существует много технических индикаторов, у которых есть свои преимущества и недостатки. Вот несколько популярных примеров:

MACD выделяется среди остальных тем, что сочетает в себе элементы индикаторов, следующих за трендом, и индикаторов импульса. Это полезный инструмент для краткосрочных трейдеров, которые хотят исполнить свинг-сделку.

Что такое MACD?

Индикатор MACD, разработанный в 1970-х Джеральдом Аппелем, — это осциллятор импульса, который помогает трейдерам выявлять потенциальные изменения тренда и оценивать их силу. Он состоит из линии MACD, сигнальной линии и гистограммы, которая показывает разницу между двумя линиями. Анализ компонентов MACD может помочь определить импульс рынка с помощью выявления текущих трендов и потенциальных разворотов.

Составляющие индикатора MACD

Индикатор MACD состоит из трех основных элементов:

  • Линия MACD: эта линия также обозначается как DIF и представляет собой разницу между 12-дневной и 26-дневной EMA цены актива. EMA уделяют больше внимания данным о последних ценах, что делает линию MACD более чувствительной к краткосрочным колебаниям цен.

  • Сигнальная линия: это 9-дневная EMA линии MACD. Она эффективно сглаживает колебания линии MACD и дает более четкое представление об общем тренде. Иногда ее называют DEA.

  • Гистограмма MACD: связывает индикатор MACD воедино и представляет разницу между линией MACD и сигнальной линией в виде столбцов под графиком цены. Размер и направление столбцов указывают на силу импульса движения цены. Высокие столбцы указывают на более сильный импульс в направлении линии MACD.

Расчет значения линии MACD

Линия MACD — один из элементов индикатора, который нужно рассчитывать. Ее значение вычисляется по следующей формуле:

Линия MACD = DIF = 12-дневная EMA - 26-дневная EMA

Если значение положительное — это бычий тренд. 12-дневная EMA выше 26-дневной EMA, значит недавние цены в целом выше цен за последние несколько недель.

И наоборот, отрицательное значение линии MACD указывает на медвежий тренд. Если 12-дневная EMA ниже 26-дневной EMA, значит недавние цены ниже цен за последние несколько недель.

Интерпретация и чтение сигналов MACD

После изучения основ и базовых расчетов можно углубиться в понимание сигналов MACD.

  • Пересечение MACD: когда линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх, это может быть сигналом восходящего тренда. И наоборот, пересечение сигнальной линии сверху вниз может говорить о начале нисходящего тренда.

  • Дивергенции MACD: иногда движение цены и линии MACD расходятся. Например, цена достигает новых максимумов, а значение MACD не следует за ней. Это может быть признаком завершения восходящего тренда. И наоборот, сигнал потенциального разворота нисходящего тренда — это падение цены и рост MACD.

  • Пересечение нулевой линии: пересечение линии MACD выше или ниже нулевого уровня может указывать на изменение импульса. Движение выше нуля говорит об усилении бычьего импульса, а ниже — об усилении медвежьего импульса.

Не стоит совершать сделки на основе сигналов одного торгового индикатора. Пересечения и дивергенции могут указывать на потенциальные изменения тренда, но перед принятием торговых решений важно также сверяться с другими инструментами технического анализа и учитывать контекст рынка.

Плюсы и минусы индикатора MACD

После знакомства с интерпретацией MACD и его компонентов можно перейти к преимуществам и недостаткам индикатора. Эта информация поможет использовать сильные стороны и избегать слепых зон MACD.

Плюсы

Минусы

Определение трендов

Ложные сигналы

Оценка импульса

Запаздывающий индикатор

Наглядное представление

Отсутствие гарантий

Простота использования

Преимущества индикатора MACD

  • Определение трендов: MACD показывает потенциальные тренды. Находите пересечения сигнальной линии линией MACD снизу вверх во время восходящих трендов и наоборот во время нисходящих. Затем сверьте эти сигналы с текущими трендами рынка.

  • Оценка импульса: гистограмма MACD помогает оценить импульс. Рост гистограммы указывает на усиление импульса, а падение — на ослабление. Используйте ее для оценки силы потенциального тренда или определения точек разворота.

  • Наглядное представление: на гистограмме легко отличить линию MACD от сигнальной, что облегчает трейдерам выявление сдвигов импульса.

  • Простота использования: большинство платформ для построения графиков автоматически рассчитывают MACD, поэтому инструмент подходит для новичков.

Ограничения индикатора MACD

  • Ложные сигналы: MACD может генерировать ложные сигналы, особенно на нестабильных рынках. Поэтому нужно всегда использовать MACD с другими торговыми индикаторами и учитывать общий тренд рынка.

  • Запаздывающий индикатор: в отличие от опережающих индикаторов MACD основан на скользящих средних, которые отстают от движения цены. Это значит, что MACD может подтвердить тренд уже после его начала, что потенциально приведет к пропуску точек входа или выхода.

  • Отсутствие гарантий: как и другие торговые индикаторы, MACD не предсказывает точное движение цен. Он отражает взаимосвязь между краткосрочными и долгосрочными средними значениями цен.

Использование индикатора MACD в торговой стратегии

BTC MACD visual
Source: OKX

Теперь давайте рассмотрим пример торговой стратегии с использованием индикатора MACD. В этом примере после отскока от минимумов на уровне $56 555 Bitcoin вырос и начал торговаться в диапазоне от $60 000 до $64 000. В это же время линия MACD поднялась выше нулевой линии. Гистограмма также соответствует этим бычьим настроениям, поскольку столбцы растут и переходят от красного к зеленому. Это сигнализирует о бычьем импульсе, поскольку цены BTC восстановились после падения.

Консолидация цены в диапазоне от $60 000 до $64 000 подтверждает тренд и дает уверенность для входа в лонг- позицию по BTC. Также нужно установить ордера стоп-лосс на уровне поддержки $60 000 для снижения риска, если цена выйдет за пределы диапазона, в котором торгуется BTC.

После нескольких дней консолидации происходит бычий прорыв, когда цены BTC поднимаются выше $62 000 и преодолевают уровень сопротивления $64 000. Это движение цены подтверждает первоначальный торговый сигнал индикатора MACD. Для закрытия лонг-позиции есть несколько вариантов:

  • Тейк-профит: благодаря бычьему прорыву Bitcoin теперь торгуется выше ранее установленного диапазона, поэтому можно продать BTC и зафиксировать прибыль.

  • Трейлинг-стоп: также можно рассмотреть стратегию трейлинг-стоп. Это позволит получить больше прибыли и одновременно управлять рисками в случае неожиданного разворота цены.

Расширенное использование MACD: скрытые дивергенции

Во время торговли криптовалютами можно столкнуться с ситуацией, когда цены достигают более высоких минимумов, а гистограмма MACD показывает более низкий минимум. Это один из примеров скрытой бычьей дивергенции, когда движение цены не совпадает с ослаблением импульса, которое показывает гистограмма MACD. Этот особый тип дивергенции может быть мощным сигналом потенциального разворота тренда, особенно когда он возникает на уровнях поддержки или после нисходящего тренда. Чтобы в полной мере использовать скрытые бычьи и медвежьи дивергенции, необходимо понять их суть.

При скрытой бычьей дивергенции цена находится на более высоких минимумах, а гистограмма MACD показывает более низкие. И наоборот, при скрытой медвежьей дивергенции криптовалюта торгуется на более низких минимумах, а гистограмма показывает более высокие минимумы. Эти несоответствия показывают потенциальный конфликт между ценой и импульсом и предполагают ослабление импульса на фоне давления покупателей или продавцов. В сочетании с разными торговыми индикаторами можно выявить другие формы подтверждения разворота тренда.

Заключение и дальнейшие шаги

Индикатор MACD — это мощный инструмент для понимания импульса криптовалютного рынка. С помощью анализа линий MACD, сигнальных линий и гистограмм можно получить сведения о потенциальных трендах и выявить области усиления и ослабления импульса. Однако важно помнить, что MACD — лишь одна часть системы. Поэтому его необходимо использовать с другими техническими индикаторами и фундаментальным анализом для создания комплексной торговой стратегии. Теперь вы знаете, как использовать MACD, и можете добавить его к набору торговых инструментов. Главное, не забывайте об управлении рисками и относитесь к торговле со здоровым скептицизмом.

Хотите продемонстрировать новые знания в торговле? Изучите наши спотовые пары и бессрочные фьючерсы и начните уже сегодня. Также можно расширить знания и ознакомиться с руководством по лучшим индикаторам для торговли криптовалютами.

FAQ

Настройки MACD по умолчанию (12-дневная, 26-дневная и 9-дневная EMA) хорошо подходят для начала. Однако можно экспериментировать и найти подходящее решение для конкретного стиля торговли и анализируемой криптовалюты.

Да, MACD отражает краткосрочные колебания тренда и может быть полезен в дневной торговле. Однако из-за потенциальной задержки и ложных сигналов необходимо использовать его с другими индикаторами и сосредоточиться на управлении рисками.

Для дополнительного подтверждения сигналов MACD можно использовать уровни поддержки и сопротивления, а также анализ объема.

При торговле на волатильном криптовалютном рынке ни один индикатор не может гарантировать прибыль. Вместо этого MACD позволяет выявлять потенциальные тренды и импульсы, что повышает шансы на успех в торговле.

MACD — запаздывающий индикатор, то есть он реагирует на прошлые изменения цен. Он не может точно предсказывать будущие тренды, но помогает определить потенциальные сдвиги на основе импульса.

Дисклеймер
Статья предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Она может включать информацию о продуктах, которые недоступны в вашем регионе. Статья не является (i) инвестиционным советом, рекомендацией, (ii) призывом или предложением к покупке, продаже или хранению криптовалюты / цифровых активов, а также (iii) финансовым, бухгалтерским, юридическим или налоговым советом. Криптовалюты / цифровые активы, в том числе стейблкоины и NFT, сопряжены с высокими рисками и подвержены сильным ценовым колебаниям. Оцените свое финансовое состояние и тщательно обдумайте, подходит ли вам торговля криптовалютой / цифровыми активами и их хранение. За подробной консультацией обращайтесь к специалисту по юридической/налоговой/инвестиционной деятельности. Информация (включая рыночные и статистические данные, если таковые имеются), представленная на этой странице, предназначена исключительно для ознакомления. Несмотря на то, что при подготовке данной информации были приняты все разумные меры предосторожности, мы не несем ответственности за ошибки и упущения в представленной информации.
© 2025 OKX. Эту статью можно копировать или распространять полностью, а также использовать выдержки из нее объемом не более 100 слов, при условии, что такое использование не является коммерческим. При любом копировании или распространении всей статьи должно быть указано: «Эта статья принадлежит OKX (© 2025) и используется с разрешения». Разрешенные выдержки должны содержать ссылку на название статьи и указание авторства, например «Название статьи, [имя автора, если указано], © 2025 OKX». Использование для компилированной работы или другое применение данной статьи не допускается.
Похожие статьи
Показать еще
Показать еще